このように空のオプションまたは optgroup を挿入することでそれを行うことができます

<select><optgroup></optgroup></select>

また

<select><option></option></select>

または@Shivamとして、これを次のように行うことができます

<select><option selected="selected">Pick an Option</option>

しかし、あなたはダミーオプションは必要ないと言いました。ただし、ブラウザはデフォルトで質問で言及したように動作します。