Rのパッケージを使用してLASSO（最小絶対収縮および選択演算子）を実行しようとしていlarsます。これが私のデータの次元です：
薄暗い(y): 235 50
薄暗い(x): 235 15
以下を実行する場合:
library(lars)
return = as.matrix(ret.ff.zoo) ### this is my "y"
data = as.matrix(df) ### this is my "x"
lasso <- lars(data, return, type = c("lasso"))
次のエラーが表示されます。
> lasso <- lars(data, return, type = c("lasso"))
Error in Cvec - gamhat * Gram[, active, drop = FALSE] %*% w :
non-conformable arrays
応答変数「y」をベクトルにすると、次のようになります。
lasso <- lars(data, return[,1], type = c("lasso"))
できます！ただし、これを行うと、LASSO はパネルの 3000 のうち 1 つの証券に対して実行されます。この数式をどのように拡張して、データのパネルを分析できますか?? 3000 銘柄のそれぞれについて個別に LASSO を実行することは、横断的なダイナミクスを除外するためあまり意味がありません。
私が得ることができるどんな助けも使うことができました！ありがとう！