r - ブレークポイント (struckchange パッケージ)

Question

パッケージ (strucchange) によって指定されたブレークポイントが、期間の終わり、または新しい期間の始まりに対応しているかどうか疑問に思っていました。たとえば、breakdate=2003 が見つかりました。第 2 期の始まりだと思っていたのですが、回帰に 2003 年を統合すると、第 2 期に 2003 年を含めた場合よりも良い R² が見つかりました。ありがとう

Answer 1

ドキュメントでは、ブレークポイントをi_j、セグメントを と呼んでいますi_{j-1} + 1, …, i_j。つまり、ブレークポイントは期間の終わりに対応します。

簡単な例で確認できます。セグメントは1:5と6:10です。

library(strucchange)
y <- c( rep(0,5), rep(1,5) )
breakpoints(Fstats(y ~ 1))
# ...
# Breakpoints at observation number:
# 5