R パッケージrobfilterを使用して、時系列データを分析しています。より具体的には、関数robust.filter. ただし、長さ 38 の時系列を引数として渡すと、出力リストを構成するベクトルの長さが矛盾します。私はそれらが同じ長さであることを期待していましたが、出力を誤解している可能性があります。ここに例があります
tmp1 <- c(21.40253, 21.71123, 23.62187, 23.34300, 22.81753, 25.05459, 19.13591,
18.75162, 19.92034, 19.98294, 20.07355, 19.76710, 18.87155, 20.06639,
19.69027, 21.33667, 21.57617, 20.84389, 22.28439, 21.73989, 21.82995,
23.02375, 21.99251, 24.88138, 27.75982, 28.84098, 27.67645, 27.04585,
27.16779, 25.62208, 25.90392, 26.92163, 26.83929, 26.83194, 30.43352,
30.95034, 32.41596, 31.87539)
length(tmp1)
長さは 38
library(robfilter)
tmp2 <- robust.filter(tmp1, width=7, shiftd=4, extrapolate=TRUE)
length(tmp2[["y"]])
length(tmp2[["ol"]])
length(tmp2[["level"]])
y元のデータを表すベクトルは 38 ですが、外れ値を識別するベクトルの長さは 41 であり、フィルター処理された系列を表すベクトルの長さは 40 です!
たとえば、「ol」の最初の観測が元の系列の最初の点に対応すると仮定できますか? この一貫性のない長さが混乱しているので、洞察をいただければ幸いです。
上記のシリーズの場合、実際には特定された外れ値はありませんでした。したがって、robust.filter が外れ値があることを示す別の例を提供しました。
tmp3 <- c(9.590999, 10.736618, 11.213917, 11.486491, 9.727762,
7.564208, 7.995007, 7.718619, 7.908130, 7.598344, 7.884147,
8.560636, 9.490633, 9.768715, 9.221128, 8.535356, 9.589786,
9.900386, 10.496643, 10.817289, 11.371327, 12.310138, 11.572224,
13.117717, 13.720533, 12.880585, 12.830893, 12.578935, 11.910936,
11.063447, 10.916194, 10.881677, 11.246900, 11.264994, 9.844785,
10.512842, 10.609419, 10.866941, 11.541334, 12.041648, 12.188250,
12.289139, 11.412508, 11.603581, 11.018384, 12.374552, 12.010114,
11.701049, 11.550803, 11.029398, 11.109258, 11.263335, 11.201110,
11.047172, 11.398097, 11.068206, 11.639072, 12.182218, 11.574394,
12.970866, 12.214502, 12.271814, 11.529558, 13.413776, 13.452780,
12.854925, 13.494725, 13.381464, 13.054178, 13.346170, 12.622088,
15.365530, 10.252811, 11.067396, 10.791832, 9.584768, 10.765442,
10.781584, 9.646298, 10.452633)
length(tmp3) #80
tmp4 <- robust.filter(tmp3, width=9, shiftd=4, extrapolate=TRUE)
length(tmp4[["y"]]) #80
length(tmp4[["ol"]]) #81
length(tmp4[["level"]]) #80
ここでも、どのデータ ポイントが外れ値であるかを示すベクトルの長さが一貫していません。
この問題は常に発生するわけではないことに注意してください。多くの場合、ベクトルの長さは一貫しています。