r - glmnet を使用して係数の z スコアを取得する

Question

次のように、パッケージを使用してglmnetLASSOの見積もりを取得しています。

model <- cv.glmnet(data, return, standardize = TRUE)

を使用して係数を抽出することはできますが、各変数の標準誤差とZ スコアcoef(model)を取得する方法がわかりませんでした。

Answer 1

LASSO 推定値は応答値の非線形で微分不可能な関数であるため、標準誤差の正確な推定値を取得することは困難です。LASSO 推定値の標準誤差を導出する最も一般的な方法は、最小二乗法による標準誤差のブートストラップを使用することです。