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私は問題があります。GARCH/ARCH モデルでいくつかの統計を推定する必要があります。Matlab では、次のようなものを使用します。

 spec = garchset('P', 1, 'Q', 1)
 [fit01,~,LogL01] =garchfit(spec, STAT);

したがって、これは GARCH モデルの 3 つのパラメーターを最尤で返します。しかし、パラメーターを自動的に推定する際に同じ作業を行うプログラムを作成する必要があるため、 garchfitでどのアルゴリズムがどのように使用されるかが本当に必要です。

プログラムの動作が非常に遅くなり、正しく動作しないことがあります。質問は次のとおりです。

  1. Matlab で garchfit または MLE のコードを取得するにはどうすればよいですか?
  2. MLEで優れた高速アルゴリズムを知っている人はいますか?

(MLE = 最尤推定)

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コードを表示するには (可能であれば)、次のように入力しedit garchfitます。

のドキュメントgarchfitから、いくつかの推奨事項を見つけました。

garchfit は将来のリリースで削除される予定です。代わりに、推定、推定、 推定、または推定を使用してください。

私の推測では、あなたは を調べたいと思っていますgarch.estimate。

于 2013-09-12T11:30:53.027 に答える