Zoo パッケージ (および SO のヘルプ) を使用して、次から時系列を作成しました。
z <- read.zoo("D:\\Futures Data\\BNVol3.csv", sep = ",", header = TRUE, index = 1:2,
tz="", format = "%d/%m/%Y %H:%M")
これは、次の形式でデータを保持します:(07:00 から 20:50 までの日内)
2012-10-01 14:50:00 2012-10-01 15:00:00 2012-10-01 15:10:00 2012-10-01 15:20:00
8638 9014 9402 9505
1 日が完全な季節サイクルと見なされるように、このデータの日内コンポーネントを「非季節化」したいと考えています。(銀行の休日などにより、すべての日が 07.00 から 20.50 まで実行されるわけではないため、日コンポーネントを使用していますが、通常は 07.00 から 20.50 まで実行されるのが標準です。84 日中ポイントを 1 つの季節サイクルとして使用した場合、その後、ある時点で、非季節化は軌道から外れ始めます)
decompose メソッドを使用しようとしましたが、うまくいきませんでした。
x <- Decompose(z)
"zoo" と decompose メソッドが互換性があるかどうかはわかりませんが、"zoo" と "ts" は互換性があるように設計されていると思いました。これを行う別の方法はありますか？
助けてくれてありがとう。