自己回帰項を使用して線形モデルを近似し、系列相関を補正する定常時系列があります。つまり、式At = c1 * Bt + c2 * Ct + utを使用します。ここで、ut = r * ut-1 + et
（utは、誤差項の系列相関を補正するためのAR（1）項です）
これをモデル化するためにRで何を使用するか知っている人はいますか？
ありがとうカール
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GLMMARPパッケージはこれらのモデルに適合します。arima()ガウス誤差のある線形モデルが必要な場合は、共変量が引数で指定される関数を使用して実行できxregます。
于 2009-12-14T08:21:48.330 に答える
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あなたのリンク機能は何ですか？
あなたがそれを説明する方法は、自己相関エラーを伴う基本的な線形回帰のように聞こえます。その場合の 1 つのオプションは、 を使用lmして係数の一貫した推定値を取得し、Newey-West HAC 標準誤差を使用することです。
より一般的にGLMの最良の答えはわかりません。
于 2009-12-14T06:49:16.490 に答える