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私は、すべての証券の毎日のリターンの平均を計算する手順を定義しようとしています:

def Adj_mean():
    return np.loadtxt('my_file.csv', skiprows=1, usecols=(1,2,3,4,5,6)).mean(axis=0)

ここにあるmy_file.csv：

Date    Open    High    Low Close           Volume    Adj Close
2013-09-27  874.82  877.52  871.31  876.39  1258800    876.39
2013-09-26  878.3   882.75  875 878.17  1259900        878.17
2013-09-25  886.55  886.55  875.6   877.23  1649000    877.23
2013-09-24  886.5   890.1   881.4   886.84  1467000    886.84
2013-09-23  896.15  901.59  885.2   886.5   1777400    886.5
2013-09-20  898.39  904.13  895.62  903.11  4345300    903.11
2013-09-19  905.99  905.99  895.4   898.39  1597900    898.39
2013-09-18  886.35  903.97  883.07  903.32  1934700    903.32
2013-09-17  887.41  888.39  881 886.11  1259400        886.11
2013-09-16  896.2   897 884.87  887.76  1336500        887.76

私がそれを実行すると：

print Adj_mean()

次のエラーがあります。

IndexError: list index out of range

どうすれば修正できますか？

ありがとう。

注:毎日のリターン式: (x - y)/yまたは (x / y) - 1 ; ここで、x = 今日の Adj 終値、y = 昨日の Adj 終値

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*.csv ファイルを確認してください。最後の行に列の値がありませんAdj Close。Google ファイナンスからダウンロードされたこれらの株式履歴データの最後の行は、データセットの最初の日を表しています。日次リターンの計算式に基づくと、初日は価値がありません。

于 2013-09-29T06:27:03.150 に答える