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Rで次の関数を作成しました。

timeseriesmodel <- function(N, x0, delta, variance) {
      z<-cumsum(rnorm(n=N, mean=0, sd=sqrt(variance)))
      t<-1:N
      x<-x0+t*delta+z
      return(x)}

この関数は、ドリフトのあるランダム ウォークのデータ ポイントを表す、長さ 'N' のベクトル 'x' を返します。

私の場合：

timeseriesmodel(250,1,0,1.2)

ここで、この関数を 100 回繰り返し、長さ 250 の 100 個の時系列データ セットを作成する必要があります。次に、100 個のセットを使用して、データセット 'x' の 249 番目と 250 番目の値の間の相関を推定する必要があります。

Rの経験の浅いユーザーとして、データを効果的に操作し、要求されたデータポイントの相関を計算/推定する方法がわかりません。助けていただければ幸いです。

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向けの作品ですreplicate

> set.seed(1)
> Series <- replicate(100, timeseriesmodel(250,1,0,1.2) )  # repeating 100 times `timeseriesmodel`
> dim(Series)   # each result is store column-wise
[1] 250 100
> cor(Series[249,], Series[250,] ) # here's the correlation between element 249 and 250
[1] 0.9975532
于 2013-10-03T15:13:32.993 に答える