なぜこれが必要なのかわかりませんが、直接の質問に答えようとしています.
これは動作するはずです (Firefox と Chrome でテスト済み)。
<a href="/mylink/" id="myanchor">Click me</a>
<script type="text/javascript">
var anchor = document.getElementById("myanchor");
anchor.addEventListener("click",function(e) {
e.stopPropagation();
e.preventDefault();
var script = document.createElement('SCRIPT');
script.onload = function() {
alert("jquery loaded " + $);
window.location.href = anchor.href;
}
script.src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js";
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
});
</script>
デモhttp://jsfiddle.net/3K7UG/