3

基本的に、auto.arima から最適な AR オーダーを抽出するには、次のようにします。

> auto.arima(ret.fin.chn,trace=TRUE,allowdrift=TRUE)

  ARIMA(2,0,2) with non-zero mean : -14242.19
  ARIMA(0,0,0) with non-zero mean : -14239.24
  ARIMA(1,0,0) with non-zero mean : -14241.3
  ARIMA(0,0,1) with non-zero mean : -14238.16
  ARIMA(1,0,2) with non-zero mean : -14237.65
  ARIMA(3,0,2) with non-zero mean : -14242.72
  ARIMA(3,0,1) with non-zero mean : -14239.52
  ARIMA(3,0,3) with non-zero mean : -14242.5
  ARIMA(2,0,1) with non-zero mean : -14237.15
  ARIMA(4,0,3) with non-zero mean : -14238.06
  ARIMA(3,0,2) with zero mean     : -14244.39
  ARIMA(2,0,2) with zero mean     : -14243.98
  ARIMA(4,0,2) with zero mean     : -14241.45
  ARIMA(3,0,1) with zero mean     : -14241.23
  ARIMA(3,0,3) with zero mean     : -14244.04
  ARIMA(2,0,1) with zero mean     : -14238.78
  ARIMA(4,0,3) with zero mean     : -14239.73


 Best model: ARIMA(3,0,2) with zero mean


 Series: ret.fin.chn 
 ARIMA(3,0,2) with zero mean     

 Coefficients:
          ar1      ar2     ar3      ma1     ma2
       0.5497  -0.4887  0.0461  -0.5691  0.4923
 s.e.  0.3525   0.1764  0.0232   0.3534  0.1878

 sigma^2 estimated as 0.0003277:  log likelihood=7127.67
 AIC=-14243.35   AICc=-14243.32   BIC=-14207.83
 Warning messages:
 1: In if (is.constant(x)) { :
   the condition has length > 1 and only the first element will be used
 2: In if (is.constant(x)) return(d) :
   the condition has length > 1 and only the first element will be used
 3: In if (is.constant(dx)) { :
   the condition has length > 1 and only the first element will be used

結果をオブジェクト a に保存します

> a<-auto.arima(ts(ret.fin.chn),trace=TRUE,allowdrift=TRUE)

それから

> a$arma[1]

一方、最適な MA の順序は

> a$arma[2]

ここでこの部分を見てください最良のモデル: ゼロ平均の ARIMA(3,0,2) これは ARIMA(p,d,q) オーダーです AR(p) と MA(q) オーダーを抽出する方法は知っていますが、 Integration(d) オーダーを抽出する方法と、私が試したことに注意してください。時には、おそらくndiffsどこかにある最適なモデルとは異なる結果が得られることに注意してください。$arma[?]

4

4 に答える 4

5

より一般的には、順序 (d) は最後から 2 番目の要素です。季節のオーダー（D）が最後です。そう-

  • a$arma[length(a$arma)-1]次数dです
  • a$arma[length(a$arma)]季節順です
于 2014-02-26T01:49:45.023 に答える
0

本当に申し訳ありません メトリクス あなたの解決策は正しくないようです

> auto.arima(fin.gre,trace=TRUE,allowdrift=TRUE)$arma

 ARIMA(2,2,2)                    : 26148.84
 ARIMA(0,2,0)                    : 27846.32
 ARIMA(1,2,0)                    : 27209.88
 ARIMA(0,2,1)                    : 26161.36
 ARIMA(1,2,2)                    : 26146.27
 ARIMA(1,2,1)                    : 26144.37
 ARIMA(1,2,1)                    : 26144.37
 ARIMA(2,2,1)                    : 26146.69

 Best model: ARIMA(1,2,1)                    

a<-auto.arima(fin.gre,trace=TRUE,allowdrift=TRUE)

a$arma
[1] 1 1 0 0 1 2 0

str(a)利回りをしながら

    > str(a)
List of 16
 $ coef     : Named num [1:2] 0.0715 -0.9969
  ..- attr(*, "names")= chr [1:2] "ar1" "ma1"
 $ sigma2   : num 795
 $ var.coef : num [1:2, 1:2] 3.65e-04 -3.19e-06 -3.19e-06 3.39e-06
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : chr [1:2] "ar1" "ma1"
  .. ..$ : chr [1:2] "ar1" "ma1"
 $ mask     : logi [1:2] TRUE TRUE
 $ loglik   : num -13078
 $ aic      : num 26162
 $ arma     : int [1:7] 1 1 0 0 1 2 0
 $ residuals: Time-Series [1:2750] from 1 to 2750: 0.39 -1.15 -3.64 -4.65 -11.57 ...
 $ call     : language auto.arima(x = structure(list(x = c(872.5, 880.78, 884.1, 884.1, 874.45, 855.3, 844.81,  837.14, 828.08, 830.74, 835.36, 839.25, 819.54, 802.27, 798.25, 793.01, 816.43, 831.87,  ...
 $ series   : chr "fin.gre"
 $ code     : int 0
 $ n.cond   : int 0
 $ model    :List of 10
  ..$ phi  : num 0.0715
  ..$ theta: num -0.997
  ..$ Delta: num [1:2] 2 -1
  ..$ Z    : num [1:4] 1 0 2 -1
  ..$ a    : num [1:4] 1.01 -1.72 62.87 62.78
  ..$ P    : num [1:4, 1:4] -2.22e-16 2.21e-16 1.74e-16 4.62e-17 2.21e-16 ...
  ..$ T    : num [1:4, 1:4] 0.0715 0 1 0 1 ...
  ..$ V    : num [1:4, 1:4] 1 -0.997 0 0 -0.997 ...
  ..$ h    : num 0
  ..$ Pn   : num [1:4, 1:4] 1.00 -9.97e-01 9.51e-17 1.71e-16 -9.97e-01 ...
 $ bic      : num 26180
 $ aicc     : num 26162
 $ x        :An ‘xts’ object on 2003-01-01/2013-07-16 containing:
  Data: num [1:2750, 1] 872 881 884 884 874 ...
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
  xts Attributes:  
 NULL
 - attr(*, "class")= chr "Arima"

$model[3]からの2つの数値が含まれていることがわかりますが、統合順序を表しているようですが$arma[5]、それについてはよくわかりません$arma[6]$arma[5]d

于 2013-10-21T00:28:46.360 に答える