r - R を使用したスライディング ウィンドウ

Question

R に毎日のデータを含むデータ フレームがあります (148 列 x 6230 行)。長さ 600 (日) のスライディング ウィンドウと 5 (日) のウィンドウの変位を使用して相関係数を見つけ、1220 の相関行列 (約) を生成しようとしています。私が見たすべての例は、1 つの情報ベクトルのみを使用していました。スライディング ウィンドウを使用してこれらの相関行列を見つける簡単な方法はありますか? 提案をいただければ幸いです。

Answer 1

が入力行列の場合M、 の各行は、列ごとに並べoutられた 1 つの相関行列です。

library(zoo) 
out <- rollapply(M, 600, by = 5, function(x) c(cor(x)), by.column = FALSE)

必要に応じて、相関行列のリストに再形成できます。

L <- lapply(1:nrow(out), function(i) matrix(out[i, ], ncol(M)))

または配列として：

simplify2array(L)