以下に示すように、値のリストを複数の配列セットに変更する必要があります。
list_train_data = [u'Class 1',
u'Class 2',
u'Class 3',
u'Class 4',
u'Class 5']
この値を次のような配列にする必要があります。
train_set = [['Class 1'],['Class 2'],['Class 3'],['Class 4'],['Class 5']]
可能であれば for ループを使用しないでください。