重要度サンプリングをモンテカルロに統合して計算を高速化したいと考えています。ここでは、matlab で簡単な例を作成しました。
a=randn(10,10000);
a_sum=sum(a,1);
quantile(a_sum, 0.01)
バリュー アット リスクは -7.3159 になり、約 100 のシナリオがバリュー アット リスクを上回っています。したがって、-1 のシフトを使用します。バリュー アット リスクを超えるシナリオをさらに作成できます。
b=a-1;
b_sum=sum(b,1);
バリュー アット リスクを計算する一般的な方法は、尤度比を使用することです。各乱数を -1 ずつシフトしたので、シフトごとに尤度比を計算できます。しかし、これらの尤度比を組み合わせることができますか? また、バリュー アット リスクを計算するにはどうすればよいでしょうか。