ポートフォリオ管理で遺伝的アルゴリズムを試してみたいと思っていますが、主な関数と制約がどのように見えるべきかはわかりません。
ポートフォリオの価格とポートフォリオのリターン/リスク (std) 比率を計算する、株式価格のマトリックス、重みのあるベクトル、およびスクリプトがあります。MATLAB で遺伝的アルゴリズムを使用して、ライトのさまざまな組み合わせをテストし、最適なポートフォリオを見つけることができるようにしたい (最適 - 最高のリターン/リスク (std) 比.
prices
- 列が異なる株式を表し、行が 1 日の価格を表すマトリックス。
w
- 重み付きベクトル[0.333, 0.333, 0.333]
ポートフォリオのパフォーマンスを計算するスクリプト:
d = length(prices);
n = numel(prices);
for j = 1:d
temp = 0;
for i = 1:n
temp = temp + prices(j,i) * w(i);
end
ap(j) = temp;
end
port_performance = rr_ratio(ap); %calculates return/risk(std) ratio.
重みの最適な組み合わせを見つける必要があるため、port_performance
最大値になります。GA関数はどのように見えるべきか、sum(w) = 1;
そしての各要素はw >= 0
?
ありがとうございました