2

getSymbols() を使用して yahoo からダウンロードした履歴価格を調整しようとすると、use.Adjusted=T または use.Adjusted=F との不一致に気付きます。

10 進歳差運動とするには、差が大きすぎるようです。

adjustOHLC ヘルプ ファイルの例を実行すると、

> getSymbols("AAPL", from="1990-01-01", src="yahoo")
[1] "AAPL"
> head(AAPL)
           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
1990-01-02     35.25     37.50    35.00      37.25     6555600          8.46
1990-01-03     38.00     38.00    37.50      37.50     7444400          8.52
1990-01-04     38.25     38.75    37.25      37.63     7928800          8.55
1990-01-05     37.75     38.25    37.00      37.75     4406400          8.58
1990-01-08     37.50     38.00    37.00      38.00     3643200          8.63
1990-01-09     38.00     38.00    37.00      37.63     3096800          8.55
> head(AAPL.a <- adjustOHLC(AAPL))
           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
1990-01-02  32.03023  34.07471 31.80306   33.84755     6555600          8.46
1990-01-03  34.52904  34.52904 34.07471   34.07471     7444400          8.52
1990-01-04  34.75621  35.21054 33.84755   34.19284     7928800          8.55
1990-01-05  34.30188  34.75621 33.62038   34.30188     4406400          8.58
1990-01-08  34.07471  34.52904 33.62038   34.52904     3643200          8.63
1990-01-09  34.52904  34.52904 33.62038   34.19284     3096800          8.55
> head(AAPL.uA <- adjustOHLC(AAPL, use.Adjusted=TRUE))
           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
1990-01-02  8.005772  8.516779 7.948993       8.46     6555600          8.46
1990-01-03  8.633600  8.633600 8.520000       8.52     7444400          8.52
1990-01-04  8.690872  8.804478 8.463659       8.55     7928800          8.55
1990-01-05  8.580000  8.693642 8.409536       8.58     4406400          8.58
1990-01-08  8.516447  8.630000 8.402895       8.63     3643200          8.63
1990-01-09  8.634069  8.634069 8.406856       8.55     3096800          8.55

調整された yahoo による調整済み価格と adjRatios は非常に大きいようです。

getSymbols("AAPL", from="1990-01-01", src="yahoo");
div <- getDividends("AAPL", from="1990-01-01", src="yahoo");
spl <- getSplits("AAPL", from="1990-01-01", src="yahoo");
ratio <- adjRatios(spl, div, Cl(AAPL))

> spl
           AAPL.spl
2000-06-21      0.5
2005-02-28      0.5

アップルの株式分割時にチェック。

> ratio['2000-06-20/2000-06-23']
           Split      Div
2000-06-20     1 0.972553
2000-06-21     1 0.972553
2000-06-22     1 0.972553
2000-06-23     1 0.972553

> ratio['2005-02-25/2005-03-01']
           Split      Div
2005-02-25     1 0.972553
2005-02-28     1 0.972553
2005-03-01     1 0.972553

adjRatios() が正しい分割比率を返していないようです。

ジアンハウル

4

2 に答える 2

1

デバッグadjRatios時に、コードがあることがわかりました

obj <- merge.xts(close, splits, dividends)
if (!isTRUE(is.na(close))) {
    obj <- obj[!is.na(obj[, 1]), ]
}

これは、何らかの理由で「配当」または「分割」データがある日付に価格データがない場合、それらの分割または配当が省略されることを示唆しています。

何らかの理由で、スプリットが発生したときの価格データがありません

AAPL[index(spl)]
##      AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
于 2013-11-06T09:09:32.650 に答える
0

これは、R-Forge のリビジョン 601getSplitsで修正された のバグが原因でした。前の呼び出しでは、インデックスのタイムゾーンが「UTC」に設定されていなかったため、 によって返されるオブジェクトは、価格および配当データと正しくマージされませんでした。as.xtsgetSplits

于 2013-11-06T10:56:34.837 に答える