r - ARIMA定数の標準誤差

Question

ARIMA モデルに含まれている定数の標準誤差を手動で計算しようとしています。Box and Jenkins (1994) のテキスト、特にセクション 7.2 を参照しましたが、ここで言及されている方法は、定数ではなく、ARIMA パラメーターのみの分散共分散行列を計算することを理解しています。インターネットで検索してみましたが、定説は見つかりませんでした。Minitab や R などのソフトウェアはこれを計算するので、どのような方法があるのだろうかと考えていました。誰かがこのトピックに関する指針を提供できますか? ありがとう。

Answer 1

arima()ARMA エラーを含む回帰モデルに適合します。定数は、1 のみで構成される回帰変数の係数として扱われます。したがって、通常、ARMA 係数の共分散行列とは別に計算される回帰係数の共分散行列が必要です。ハミルトンの「時系列分析」のセクション 8.3 を見てください。

Answer 2

Rの最も優れた点の1つは、環境内からR自体の多くのソースコードにアクセスできることです。コマンドプロンプトで入力するだけarimaで、関数の高レベルのソースコードを取得できますarima()。試してみると、ここに数ページのコードがあります。

ネイティブコードのR実行可能ファイル内に内部的に実装されているものを見逃すことはありませんが、多くの場合、高水準コードはあなたが知りたいことすべてを教えてくれます。

Answer 3

視点を変えることで、この問題を解決できるかもしれません。定数を特別なものと見なすのではなく、定数がなく、変数が 1 のベクトルである問題を考えてみてください。