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ここに私はこのようなデータを持っています:

time        price   volume  price*volume
14:56:42    31.15   173 540327
14:56:36    31.15   100 311500
14:56:27    31.16   4   12464
14:56:24    31.16   1   3116
14:56:21    31.16   46  143336
14:56:18    31.15   32  99680
14:56:15    31.16   6   18696
14:56:12    31.16   12  37392
14:56:06    31.16   15  46740
14:56:03    31.16   54  168264
14:55:57    31.19   1   3119
14:55:54    31.19   10  31190

私が使用するto.period()と、価格のohlc、ボリュームと価格*ボリュームが欠落しているxtsオブジェクトが返されるだけです。このようなデータを5分OHLCVに変換するにはどうすればよいですか

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2

ここにカスタム関数があります:

period.apply.ohlc <- function(x,FUN= 'mean',INDEX=endpoints(x,"mins",k=1)){
  ll <- sapply(1:(length(INDEX) - 1), function(y) {
    xi <- x[(INDEX[y] + 1):INDEX[y + 1]]
    sapply(xi,FUN)
  })
  xts(t(ll),order.by=index(dat.xts[INDEX]))
}

period.apply.ohlc(dat.xts)
#                     price volume price_volume
# 2013-11-10 14:55:57 31.190    5.5      17154.5
# 2013-11-10 14:56:42 31.157   44.3     138151.5

ここでdat.xts:

dat.xts <- read.zoo(text='time            price   volume  price_volume
14:56:42    31.15   173 540327
14:56:36    31.15   100 311500
14:56:27    31.16   4   12464
14:56:24    31.16   1   3116
14:56:21    31.16   46  143336
14:56:18    31.15   32  99680
14:56:15    31.16   6   18696
14:56:12    31.16   12  37392
14:56:06    31.16   15  46740
14:56:03    31.16   54  168264
14:55:57    31.19   1   3119
14:55:54    31.19   10  31190',tz="",index=1,format="%H:%M:%S",header=TRUE)
于 2013-11-10T10:44:34.743 に答える