std::set コンテナーを使用するのは初めてで、演算子 std::less に問題があります。
セットを宣言します:
std::set<MyClass*, std::less<MyClass> > _set;
次に、MyClassのoperator<をオーバーロードします。このエラーメッセージがあるため、問題はクラスとポインターの組み合わせに関連しているようです:
no match for call to '(std::less<MyClass>) (MyClass *const&, MyClass *const&)'