以前は C を使用して MCMC をコーディングしていましたが、PyMC を試してみたいと思います。
X_n が基礎となる状態であり、そのダイナミクスがマルコフ連鎖に従い、Y_n が観測されたデータであるとします。特に、
Y_n は、平均が X_n に依存するポアソン分布と、未知の多次元パラメーター シータ X_n | X_{n-1} はシータに応じて分布します
PyMC を使用してこのモデルをどのように記述すればよいですか?
別の質問: X_n ではなく、theta の共役事前確率を見つけることができます。共役事前確率を使用して更新される事後と、MCMC を使用して更新される事後を指定することは可能ですか?