r - exp平滑化モデルの情報基準

Question

最適なモデルを選択するために情報量基準（BICまたはAICまたは..）を使用する場合にペナルティが課せられるパラメーターの数はいくつですか？3つのモデルがあるとしましょう：1。単純な指数平滑法2.ホルトの方法（レベル+トレンド）3。ホルトウィンターズ（L + T + S）。月ごとの季節性があります。各モデルには、ペナルティのパラメーターがいくつありますか？

Answer 1

これはRの質問ではないことに同意しますが、それでも、有効な時系列の質問です。私の知る限り、指数平滑化モデルのICの計算方法に関する理論はあまり明確ではありません。しかし、研究はほとんどありません。たとえば、このペーパーを参照してください。関連する質問に対するHyndman教授のコメントも参照してください。

注意してください-たとえば、指数平滑法とARIMAモデルを比較するためにICを使用しないでください。この投稿のコメントを参照してください。