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私は現在、私が遊んでいた取引のアイデアを実装しようとしています。50以上の証券で構成されており、これと非常によく似た戦略を持っています。(私が使用している現在のパッケージは quantmod です)。

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

クリックすることに興味がない人のために、パス X 日 (彼の場合は 200 ) を見て、株のピークに応じてポジションを入力する戦略です。自分のアイデアに対してこの戦略を実行する方法は理解していますが、データを 1 つの要約に集約する方法を理解できません。

エントリーしたすべてのポジションのサマリーを 1 つの大きなポートフォリオ サマリーに統合し、S&P 500 に対するチャートを作成する方法はありますか?

リソースを見つけることができる場所や情報につながるアドバイス。R のポートフォリオ分析パッケージを見てきましたが、あまり役に立たないと思います。

前もって感謝します。

編集: リンクの下部に、FTSE、N225、DJIA の 3 つのインデックスがあります。これらの 3 つの要約を組み合わせて、以下と同じ出力を表示できますか?

FTSE:
Me Index 
Cumulative Return           3.56248582     3.8404476
Annual Return               0.05667121     0.0589431
Annualized Sharpe Ratio     0.45907768     0.3298633
Win %                       0.53216374     0.5239884
Annualized Volatility       0.12344579     0.1786895
Maximum Drawdown           -0.39653398    -0.5256991
Max Length Drawdown         1633.00000     2960.0000

3 つの証券データを組み合わせた場合を除いて、同じ出力を得ることができますか? それを行う効果的な方法はありますか。どうもありがとう。楽しい休日

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この場合の「組み合わせる」の意味が少しわかりません。3 つの取引所すべてからの合計収益を 1 つの統一された市場であるかのように表す 1 つの列が必要な場合、取引所は異なる通貨 (英国ポンド、米ドル、日本円など) で取引されているため、これは非常に注意が必要です。基礎となる分析は、日々変動する外国為替レートを考慮に入れるために大幅に修正する必要があります。

これはあなたが望んでいないと思います。むしろ、3 つの連続する 2 列の出力を取得して、それらを 1 つの並列の 6 列の出力に変換する方法を尋ねているだけです。

それが本当に必要な場合testStrategy()は、リンクの下部にある関数を書き直す必要があります。現在書かれているように、この関数は 3 つの入力を受け取ります: インデックス名myStock(許容される値は FTSE、DJIA、または N225)、および 2 つの整数値nHoldですnHigh。代わりに 5 つの入力を受け入れるように変更する必要があります。たとえば、myStockAとmyStockBにmyStockC、前述の 2 つの整数値を加えたものです。次に、現在参照している各行をmyStock3 回複製する必要があります。最後に、cbind()下部に表示されている 2 つの行を変更して、データを 2 つの列だけにマージするのではなく、6 つすべてを含めるようにする必要があります。

独自の R 関数を作成および変更する方法に関する優れた入門チュートリアルについては、こちらを参照してください。cbind()2 つの入力ではなく 6 つの入力で呼び出す必要がある関数の使用方法を理解するには、このを参照してください。

于 2013-12-27T18:12:27.853 に答える