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前の1か月（= 21日）と6か月（= 126日）の分散を取得しようとする特定の期間の間の毎日の株式リターンを含む行列（V）があります。

これは、将来の1か月と6か月のデータに基づいて行う方法です。

Variance.x <- rollapply(data=V, width=21, var, by.column=F, align="right")
Variance.x <- rollapply(data=V, width=126, var, by.column=F, align="right")

助言がありますか？

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zこれは、多変量の動物園シリーズであると仮定して、将来の 21 期間をカバーする分散を示します。

lag(rollapply(z, 21, function(x) c(var(x)), by.column = FALSE, align = "left"))

分散は行列であるため、ここに示すように関数で平坦化する必要があります。これは、将来の分散を計算するか過去の分散を計算するかに関係なく実行する必要があります。

上記には、将来のポイントに現在のポイントは含まれません。現在を含む 21 ポイントが必要な場合は、 を省略しlagます。

于 2014-01-11T13:22:39.550 に答える