最小限のコーディングで確率動的システムのシミュレーションに使用できるソフトウェア パッケージ (無料の方がよい) を探しています。たとえば、次のように指定してシステムをモデル化できるようにする必要があります。
Xn = AXn−1 + Vn,
Yn = BXn + α Wn
ここXで、 は状態、Y観測、A,B行列であり、VnおよびWnは法線、T などの異なる pdf を持つノイズ ソースです。
私はすでに試しましscilabたR。これらは非常に強力に見えますが、上記の方程式を指定してモデルを作成することを直接サポートしているようには見えません。
ノイズがガウスの場合、再帰関係として書かれた確率微分方程式 (SDE)が得られます。そのようなシステムを「直接サポート」するものを探している場合は、抽象的な方程式だけでなく、経済モデル、ニューラル モデル、カルマン フィルタリングなど、物理的に表すものを指定する必要があります。マインド。
Matlab にはEconometrics ツールボックスがあり、通常、ほとんどのインストールには含まれていませんが、金融以外の一般的な SDE 問題も解決できます。無料のオプションについては、SDEの数値解法用の Matlab ツールボックスである私のSDEToolsode45も参照してください。再帰関係を微分方程式に変換する必要があります。もちろん、可能な限り高速なコードが必要な場合 (確率的シミュレーションは遅くなる可能性があります)、特定の問題に対してEuler-Maruyama法をコード化することをお勧めします。
基礎となる数学について多くを学ばなくても、やりたいことを実行できるものを探している場合は、おそらく運が悪いでしょう。また、ノイズがガウスでない場合はルールが異なり、ジャンプ プロセスとアルファ安定分布のファミリについて学習する必要がある場合があります。
「Open modellica」( https://www.openmodelica.org ) が探しているものかもしれません。