によると： https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man3/xlocale.3.html
xlocale.h は、C でスレッドごとのロケール設定を可能にすることで拡張ロケール サポートを提供します。
さらに、wchar.h と並んで、指定されたロケール (setlocale によってグローバルに設定されたものではない) に変換された Unicode 文字を出力する wprintf_l など、Unicode を他のエンコーディングに変換するための柔軟な関数が提供されます。
OS X には確かに存在し、最近では FreeBSD(>9.1) プラットフォームにも存在しますが、他のプラットフォームでは公式にサポートされているようには見えません。