PerformanceAnalytics を使用して、毎日のリバランスでポートフォリオのパフォーマンスをバックテストしようとしています。ダミーの例を以下に示します。
ret <- xts(matrix(rnorm(20, 0, 0.01), nrow = 10), as.Date(1:10))
weights <- runif(10)
weights <- xts(cbind(weights, 1 - weights), as.Date(1:10))
names(ret) <- c('a', 'b')
names(weights) <- names(ret)
Return.rebalancing(ret, weights)
ただし、上記のコードでは次のエラーが発生します。
Error in '[.xts'(result, 2:length(result)) : subscript out of bounds
私は何が欠けていますか？