Xの関数の期待値を計算しようとしています。ここで、X
二項分布しています。だから私はの形で何かを計算したいsum(Pr(X=k)*f(k),k=0,..,n)
。ここで、二項ツリーが増加するにつれて値が収束するかどうか、つまり増加するかどうかを確認したいと思いますn
。ただし、 を増やすn
と、 の (n
オーバーk
) 項はPr(X=k)
一部の に対して無限大になりますk
が、関数、これはmatlabで生成さf(k)=0
れる乗算を提供します。したがって、結果はです。Inf*0
NaN
NaN
しかし、類似の問題を行列形式で計算すると、期待値が収束するはずです。
だから私の質問は、どうすればこれに対処できますか?
これは私がこれまでに得たコードです(いくつかのパラメータについてはu~d~0.5. K=s=100
)
sum=0;
for k=0:N;
tmp=exp(-r*T)*nchoosek(N,k)*q_u^k*(1-q_u)^(N-k)*max(s*u^k*d^(N-k)-K,0);
sum=sum+tmp;
end