2 つのパラメーターを含む 1 セットの観測があります。
コピュラにどのように適合させるか(コピュラのパラメータとマージン関数を推定する)?
マージン分布が対数正規分布で、コピュラがガンベル コピュラであるとします。
データは以下のとおりです。
1 974.0304 1010
2 6094.2672 1150
3 3103.2720 1490
4 1746.1872 1210
5 6683.7744 3060
6 6299.6832 3330
7 4784.0112 1550
8 1472.4288 607
9 3758.5728 1970
10 4381.2144 1350
Library(copula)
gumbel.cop <- gumbelCopula(dim=2)
myMvd <- mvdc(gumbel.cop, c("lnorm","lnorm"), list(list(meanlog = 7.1445391,sdlog=0.4568783), list(meanlog = 7.957392,sdlog=0.559831)))
x <- rmvdc(myMvd, 1000)
fit <- fitMvdc(x, myMvd, c(7.1445391,0.4568783,7.957392,0.559831))
meanlog
とのsdlog
値は、データ セットから取得されます。エラーメッセージ:
"Error in if (alpha - 1 < .Machine$double.eps^(1/3)) return(rCopula(n, :
missing value where TRUE/FALSE needed"
与えられたデータでコピュラパラメータを選択する方法と、データセットから導出されたマージン分布は?