matlab - 共分散の有意性を決定する方法

Question

共分散の重要性を判断する方法があるかどうか疑問に思っていましたか? では、リターンの 2 つのベクトルがあり、共分散を計算する場合、共分散がゼロと有意に異なるかどうかをどのように判断すればよいでしょうか? 共分散の標準偏差を決定する方法はありますか?

Answer 1

はい、できますが、@Luis Mendoが述べたように、共分散にはスケールの問題があるため、正規化されたバージョンの相関は、テストするためのより良い尺度になる可能性があります。そして、ピアソンの相関係数検定は、その有意性を調べる 1 つの方法です。

Answer 2

共分散はゼロかそうでないかのいずれかです。理論に不確実性はありません。実際には、丸め誤差が気になるかもしれません。

matlab では、見つかった共分散の大きさの桁がベクトルの要素よりも少なくとも 10 小さい場合を除き、おそらく有意な共分散があると言っても過言ではないと思います。

それ以外の場合は、結果をより徹底的に確認する必要があります。

例

ベクトルに絶対値の合計が 5000000 になる値が含まれていて、見つかった共分散が 0.001 のようであれば、それは間違いなく重要です。