r - glmnet パッケージを使用して最適なラムダの CV エラーを抽出する方法は?

Question

R の回帰にglmentパッケージを使用しcv.fit<-cv.glmnet(x,y,...)ていcvfit$lambda.minます。MSEしかし、そのラムダに対応する（平均二乗誤差）も取得したいと思います。誰かがそれを手に入れるのを手伝ってくれますか?

Answer 1

から?cv.glmnet:

# ...
# Value:
#
#     an object of class ‘"cv.glmnet"’ is returned, which is a list with
#     the ingredients of the cross-validation fit. 
#
# lambda: the values of ‘lambda’ used in the fits.
#
#   cvm: The mean cross-validated error - a vector of length
#       ‘length(lambda)’.
# ...

したがって、あなたの場合、交差検証された平均二乗誤差は にcv.fit$cvmあり、対応するラムダ値は にありcv.fit$lambdaます。

最小 MSE を見つけるにはwhich、次のように使用できます。

i <- which(cv.fit$lambda == cv.fit$lambda.min)
mse.min <- cv.fit$cvm[i]

またはそれより短い

mse.min <- cv.fit$cvm[cv.fit$lambda == cv.fit$lambda.min]

Answer 2

損失関数「mse」で glmnet を実行している場合、最小ラムダは最小 MSE を表します。したがって、次の方法で簡単に見つけることができます。

mse.min <- min(cv.fit$cvm)