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以下は、株式の毎日のリターン マトリックスの例です ( ret_matriz )

      IBOV        PETR4        VALE5        ITUB4        BBDC4        PETR3    
[1,] -0.040630825 -0.027795652 -0.052643733 -0.053488685 -0.048455772 -0.061668282
[2,] -0.030463489 -0.031010237 -0.047439725 -0.040229625 -0.030552275 -0.010409016
[3,] -0.022668170 -0.027012078 -0.022668170 -0.050372843 -0.080732363  0.005218051
[4,] -0.057468428 -0.074922051 -0.068414670 -0.044130126 -0.069032911 -0.057468428
[5,]  0.011897277 -0.004705891  0.035489885 -0.005934736 -0.006024115 -0.055017693
[6,]  0.020190656  0.038339130  0.009715552  0.014771317  0.023881732  0.011714308
[7,] -0.007047191  0.004529286  0.004135085  0.017442303 -0.005917177 -0.007047191
[8,] -0.022650593 -0.029481336 -0.019445057 -0.017442303 -0.011940440 -0.046076458
[9,]  0.033137223  0.035274722  0.038519205  0.060452104  0.017857617  0.046076458

例として、5 日間の移動ウィンドウを考えてみましょう。結果として、以下に説明する新しいマトリックスが必要です。

     IBOV        PETR4    ...       
[1,] 0           0        ...
[2,] 0           0        ... 
[3,] 0           0        ...
[4,] 0           0        ...
[5,] sd[1:5,1]  sd[1:5,2] ...
[6,] sd[2:6,1]  sd[2:6,2] ...
[7,] sd[3:7,1]  sd[3:7,2] ...
[8,] sd[4:8,1]  sd[4:8,2] ... 
[9,] sd[5:9,1]  sd[5:9,2] ...

Zooパッケージを使用して結果に到達できましたが、少し遅いです.同じ結果に到達する速度を改善する方法についてのアイデアはありますか?

動物園コード怒鳴る:

require(zoo)

apply(ret_matriz, 2, function(x) rollapply(x, width = 5, FUN = sd, fill = 0, align = 'r'))
4

2 に答える 2

9

1)部品applyをなくすことができます。rollapplyr簡潔にするために以下も使用します。

rollapplyr(ret_matriz, 5, sd, fill = 0)

2)また、式を使用してそれから構築できるので、rollmeanよりも高速です。rollapplysd = sqrt(n/(n-1) * (mean(x^2) - mean(x)^2))

sqrt((5/4) * (rollmeanr(ret_matriz^2, 5, fill = 0) - 
              rollmeanr(ret_matriz, 5, fill = 0)^2))
于 2014-06-05T17:24:21.190 に答える