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（投資信託の特徴の）月次観測値で分位点回帰を実行しようとしています。私がやりたいことは、各月の五分位数で観察結果を配布することです (私のデータセットは 99 か月で構成されています)。後でファンドのパフォーマンスを説明するための独立変数として使用される変数 (遅延ファンド サイズ、つまり総純資産) に基づいて五分位数を計算したいと考えています。

私がすでにやろうとしたことは、qregコマンドを使用することですが、それは必要な独立変数ではなく、従属変数に基づく分位数を使用しています。

さらに、xtileコマンドを使用して五分位数を作成しようとしました。ただし、このby:コマンドはサポートされていません。

    . by Date: xtile QLagTNA= LagTNA, nq(5)
    xtile may not be combined with by
    r(190);

月ごとに手動で五分位数を作成する手間を省くコマンド (の組み合わせ) はありますか?

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少なくとも2つのStataの回答がある質問に到達する前に、最初に統計コメント。

  1. 変位値回帰は、応答の変位値 (従属変数と呼ばれるもの) の予測によって定義されます。それをしたいかどうかは別として、予測子に分位数ベースのグループを使用しても、それ自体が回帰を分位数回帰にするわけではありません。

  2. 分位数 (ここでは 5 分位数) は、変数を定義された頻度の帯域に分割する値です。ここでは、0、20、40、60、80、100% のポイントが必要です。バンド、間隔、またはグループ自体は分位数と呼ぶのが最適ではありませんが、統計に関心のある多くの人はあなたが何を意味するかを知っているでしょう.

  3. あなたが提案することは、経済学やビジネスでは一般的なように見えますが、それでもデータ内の情報を劣化させています.

forvalとは言っても、次のようなものを使用して、いつでもループを書くことができます

egen group = group(Date) 
su group, meanonly 
gen QLagTNA = . 

quietly forval d = 1/`r(max)' { 
      xtile work = LagTNA if group == `d', nq(5)  
      replace QLagTNA = work if group == `d' 
      drop work 
}

詳細については、このリンクを参照してください

egenしかし、これを行うには、おそらくユーザー作成関数 [ここでは正しい用語] をダウンロードすることを好むでしょう。

ssc inst egenmore 
h egenmore

欲しい機能はxtile().

于 2014-06-08T07:59:17.633 に答える