sas - SAS Proc IML: 1 つの変数に関する関数の最小化

Question

SAS proc IML を使用して、関数があります。CVF(m,p,h,pi,e);

この関数を最小化する h を推測したいと思います。それを最小化する組み込みのサブルーチンはありますか? または、そのための反復プロセスをどのように構築できますか? 他のすべての変数が定義されています。

Answer 1

もちろん、IML 言語を使用して独自の最適化ルーチンを構築できますが、組み込みの最適化ルーチンもあります。IML ユーザーズ ガイドの第 11 章、非線形最適化の例を参照してください。

Answer 2

を使用しcall nlpqn();ます。渡す関数には、最適化するベクトルである 1 つのパラメーターのみが必要です。ここでは、a、b、および c パラメーターも定義できる 2 次関数を定義します。GLOBAL ステートメントを使用して、呼び出しの前に非移動変数を定義します。

または、すべてを入力ベクトルに入れてから、それらの値が移動しないように制約を追加することもできます。

proc iml;

start myfun(x) global(a, b, c);
    out = a*x**2 + b*x + c;
    return (out);
finish myfun;

a = 1;
b = 2;
c = 4;

optn = {0, /* option 1: 0 -> MIN, 1 -> MAX*/
        0  /* Print options 0-5 0 least, 5 most*/
        };

init = 0;
call nlpqn(rc, res, "myfun", init);

/*rc > 0 means success*/
print rc res;
quit;

戻り値：

                                  The SAS System           08:59 Friday, June 27, 2014   3

                                      rc       res

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