2つのインデックスの時系列があり、各行は同じ日の終値を表しています。行30に移動し、過去30日間を振り返って、ピアソン相関を計算したいと思います。そして、その値を新しいベクトルに格納します。次に、時系列全体に対して計算を繰り返します。
これはExcelでの簡単な作業なので、Rで実行できると確信しています。ただし、使用する方法はわかりません。
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これを行うには多くの方法があります（Rのすべての場合と同様）。時系列データを操作するときは、常に時系列を使用することをお勧めします。
このzooパッケージはおそらく最も人気のある時系列パッケージです（ただし、xts、timeSeries、its、ftsなどの他のパッケージも見ることができます）。
library(zoo)
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50))
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")
パッケージchart.RollingCorrelation内の関数も便利です。PerformanceAnalytics
于 2010-03-18T01:40:27.583 に答える