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ポートフォリオの最適化に LPsolve を使用しています。私は問題を次のように定義しました: 変数として売買の重みと、0<= Sum(B+S) <= 20 を指定するチャーンのようないくつかの制約を使用しています。これに加えて、いくつかの他の制約があります。

どの制約が互いに矛盾しているかを見つける方法があるかどうかを知りたいです。つまり、IIS を配列またはリストとして返すメソッドです。

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