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How do I properly constrain this minimizing function? Mincvf(cvf1) should minimize cvf1 with respect to h and I want to set so that h>=0.4

proc iml;

EDIT kirjasto.basfraaka var "open";

read all var "open" into cp;
p=cp[1:150];

conh={0.4 . .,. . .,. . .};

m=nrow(p);
m2=38;
pi=constant("pi");
e=constant("e");


start Kmod(x,h,pi,e);
k=1/(h#(2#pi)##(1/2))#e##(-x##2/(2#h##2));
return (k);
finish;


start mhatx2 (m2,newp,h,pi,e);
t5=j(m2,1);                   /*mhatx omit x=t*/
do x=1 to m2;
i=T(1:m2);
temp1=x-i;
ue=Kmod(temp1,h,pi,e)#newp[i];
le=Kmod(temp1,h,pi,e);
t5[x]=(sum(ue)-ue[x])/(sum(le)-le[x]);
end;
return (t5);
finish;

Start CVF1(h) global (newp,pi,e,m2);
cv3=j(m2,1);                                            
cv3=1/m2#sum((newp-mhatx2(m2,newp,h,pi,e))##2);
return(cv3);
finish;


start mincvf(CVF1);
optn={0,0};
init=1;
call nlpqn(rc, res,"CVF1",init) blc="conh";
return (res);
finish;


start outer(p,m) global(newp);
wl=38;    /*window length*/
m1=m-wl;    /*last window begins at m-wl*/
newp=j(wl,1);
hyi=j(m1,1);
do x=1 to m1;
we=x+wl-1;             /*window end*/
w=T(x:we);            /*window*/
newp=p[w];
hyi[x]=mincvf(CVF1);
end;
return (hyi);
finish;


wl=38;    /*window length*/
m1=m-wl;    /*last window begins at m-wl*/

time=T(1:m1);

ttt=j(m1,1);
ttt=outer(p,m);
print time ttt p;

However I get lots of:

WARNING: Division by zero, result set to missing value.

 count     : number of occurrences is 2
 operation : / at line 1622 column 22
 operands  : _TEM1003, _TEM1006

_TEM1003      1 row       1 col     (numeric)

         .

_TEM1006      1 row       1 col     (numeric)

         0

 statement : ASSIGN at line 1622 column 1
 traceback : module MHATX2 at line 1622 column 1
             module CVF1 at line 1629 column 1
             module MINCVF at line 1634 column 1
             module OUTER at line 1651 column 1

Which happens because losing of precision when h approaches 0 and "le" in "mhatx2" approaches 0. At value h=0.4, le is ~0.08 so I just artificially picked that as a lower bound which is still precise enough.

Also this output of "outer" subroutine, ttt which is vector of h fitted for the rolling windows, still provides values below the constraint 0.4. Why?

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2 に答える 2

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入力に乗算変換を適用するだけで、以前に精度の問題を解決しました... 10,000または必要に応じて乗算し、最後に変換を元に戻します。

あなたの状況でうまくいくかどうかはわかりませんが、試してみる価値はあります。

于 2014-07-25T15:07:16.307 に答える
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このように機能するには、そのオプションと制約ベクトルの両方を入力括弧に入れる必要がありました。

これで、0 による除算の警告が表示されなくなりました。以前にミス指定された精度の損失ポイントは指定されておらず、値は 0.14 に置き換えられていますが、エラーは大きくない可能性があります。

mincvf(CVF1) を開始します。

con={0.14 . .,. . .,. . .};

optn={0,0};

初期化 = 1;

call nlpqn(rc, res,"CVF1",init,optn,con);

リターン（レス）;

終了;

于 2014-07-27T12:45:14.947 に答える