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次のコマンドを使用して、回帰結果を Excel にエクスポートしようとしていますoutreg2。

reg index_bhar adsue1 i.date, cluster(company_id)
outreg2 using stock_regression.csv, replace bdec(4) sdec(4) ctitle(DSUE1) addstat(Adjusted R-squared, e(r2_a)) keep(adsue1) addtext(Time FE, YES)

回帰結果の t 値と p 値を Stata に追加するにはどうすればよいですか。つまり、どの e クラスを使用する必要がありますか?

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t-stat と p-value を計算して、次のように入力できますoutreg2。

clear all
set more off

sysuse auto
regress price mpg foreign

local tstat = _b[foreign]/_se[foreign]
local pval = 2*ttail(e(df_r),abs(`tstat'))

outreg2 using tptest.txt, replace addstat(t-stat, `tstat', p-val,`pval')

読んだ

Stata のヒント 53: p 値はどこに行ったのですか? マーテン L. ブイス著。The Stata Journal、第 7 巻、第 4 号: pp. 584-586。 http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0137

そこで提案されているように、確認することもできhelp estimates tableます。

于 2014-08-13T16:02:38.020 に答える