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特定の資産 (シンボル) の最大許容ポジションを、資本 (初期割り当て + PL) と指標の関数にすることを検討しています。を交換してみましosMaxPosた。これを先頭に追加します。初期値はハードコーディングされており、ddQ はインジケーターです。

updatePortf(portfolio, symbol, Dates=paste('::',as.Date(timestamp),sep=''))
cumPL <- sum(getPortfolio(portfolio)$symbols[[symbol]]$posPL$Net.Trading.PL)
print(paste0("expFluct", data$ddQ[timestamp]*2))
maxPosVal <- (10e6+cumPL) * data$ddQ[timestamp]*2
print(paste0("maxPosVal = ", maxPosVal))
addPosLimit(portfolio, 
          symbol=symbol, 
          timestamp = first(index(data)),
          maxpos = maxPosVal
)

これは機能しますが、私のポートフォリオはすべての呼び出しでマークされているため、数分から数時間の 1 分データの約 2 年間の日中戦略の実行が必要です。誰かがこれを行うためのより効率的な方法を指摘できますか? ありがとう。

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