約 7,000 行と 11,000 列を含む xts データに対してローリング ウィンドウ関数を実行する必要があります。私は次のことをしました:
require(PerformanceAnalytics)
ssd60<-rollapply(wddxts,width=60,FUN=function(x) SemiDeviation(x),by.column=TRUE)
12時間待ったが計算が終わらなかった。ただし、次のように小さなデータセットで試した場合:
sample<-wddxts[,1:5]
ssd60<-rollapply(sample,width=60,FUN=function(x) SemiDeviation(x),by.column=TRUE)
計算は 60 秒以内に完了しました。Intel i5-2450M CPU、Windows 7 OS、12 GB RAM を搭載したコンピューターで実行しました。
大きなxtsデータセットで上記の計算を実行するためのより高速な方法があれば、誰かが私に提案してもらえますか?