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次のデータフレームがあります。

df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05),
             Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90),
             Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01))


  Return1 Return2 Return3
1      NA   0.250   0.040
2      NA   0.330   0.073
3    0.03      NA   0.080
4    0.04   0.045   0.040
5    0.05   0.900   0.010

累積リターンを計算したいのですが、データフレームに欠損値があります。私が使用した：

cumprod(df+1)-1

結果として得ること

  Return1 Return2   Return3
1      NA  0.2500 0.0400000
2      NA  0.6625 0.1159200
3      NA      NA 0.2051936
4      NA      NA 0.2534013
5      NA      NA 0.2659354

ここでの問題は、NA がある場合、後続の行が結果として NA になることです。NAが下の残りの行に影響を与えずに累積リターンを計算する方法はありますか?

結果として取得したい：

  Return1 Return2   Return3
1      NA  0.2500 0.0400000
2      NA  0.6625 0.1159200
3    0.03     NA  0.2051936
4 0.07120  0.7373 0.2534013
5 0.12476  2.3008 0.2659354

Return.cumulative と呼ばれる PerformanceAnalytics パッケージの関数を知っていますが、これは列全体の累積リターンのみを取得します。

何か案は？

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cumpfun <- function(x){
  x[!is.na(x)] <- cumprod(x[!is.na(x)]+1)-1
  x
}
sapply(df,cumpfun)

#      Return1   Return2   Return3
# [1,]      NA 0.2500000 0.0400000
# [2,]      NA 0.6625000 0.1159200
# [3,] 0.03000        NA 0.2051936
# [4,] 0.07120 0.7373125 0.2534013
# [5,] 0.12476 2.3008937 0.2659354

sapplyは行列を返すことに注意してください。データフレームが必要な場合は、次のように sth を使用できますas.data.frame(lapply(df, cumpfun))

于 2014-08-29T18:43:33.207 に答える