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の例を使用PerformanceAnalytics.pdfする

SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified")均等に加重されたポートフォリオの仮定に基づいて（私は仮定します）、リスクの単位あたりのリターンを取得しますが、(VaR)重みを追加しようとすると：

weights <- rep(1/13,13)

SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified", portfolio_method="component",weights = weights)

エラーが発生します： 

"Error in match.fun(FUNCT)(R, Rf = Rf, p = p, weights = weights, portfolio_method = "single",  : 
  formal argument "portfolio_method" matched by multiple actual arguments"

SharpeRatioポートフォリオの重みを組み込むために関数を拡張する方法 (形式) を知っている人はいますか?

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コンポーネントとウェイトを考えると、SharpeRatio がポートフォリオを作成するのは難しいようです。解決策は、SharpeRatio に加重ポートフォリオを与えることです。ポートフォリオが各時点でのコンポーネントの重み付けされた組み合わせである場合 (これは、SharpeRatio が計算するものと思われます)、次を使用できます。

Rf <- 0
SharpeRatio((zoo(edhec) -Rf) %*% weights, FUN="VaR", method="modified")

ここで、edhec は最初に動物園の時系列に変換され、重みの計算が可能になります。おそらくより現実的な時間依存性を持つポートフォリオの場合、最初に、たとえば四半期ごとのリバランスを使用してポートフォリオを計算し、次に SharpeRatio を使用できます。

port <- Return.portfolio(edhec, weights, rebalance_on = "quarters")
SharpeRatio(port, Rf=Rf, FUN = "VaR", method="modified")
于 2014-10-23T13:30:59.990 に答える