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最近、MetaTrader ターミナル プラットフォーム ( MT4) をダウンロードしました。

SQL サーバー データベースに出力を保存する独自のバック テスト エンジンがあります。出力は、テストしているモデルによって異なります。ただし、出力は、取引のエントリの時間と同じくらい単純です。

知りたいこと

MQL4で SQL サーバー データベースからデータをダウンロードし、チャートに単純な " B " で買いエントリーを、" S " で売りエントリーを注釈することは可能ですか?

そこで、バック テスト シミュレーション (つまり、2010 年から 2011 年までの EURUSD) を実行し、売買エントリの時間を保存しました。次に、MetaTrader 4 プラットフォームに移動し、スクリプトを実行して、SQL データベースと EURUSD チャート ラベルのこれらの XTO からすべての売買エントリの時間をダウンロードします。

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はい、可能です

「新しい」MQL4 (別名 MQL4.5 )を含む MQL4 言語は、ツールの再統合を可能にする DLL ベースのサービスをインポートするための構文サポートを備えています。自然な方法。

//+------------------------------------------------------------------+  // msMOD(s) 2014  >>> [dev]_test_(python)_.PUB__(mql).SUB_with_KBD_and_SIG___StatefullGrammarFSA
//| Ver 4.00, Build 509                          [dev]__********.mq4 |  // msMOD(s) 2013    
//+------------------------------------------------------------------+  //              
#property copyright "[dev] msMOD(s) (c) 1987-2014"                      //              
// ---------------------------------------------------------------------<#import>.start
#import  "msLIB_services.ex4"
         void  msLIB.aSnapshot.MAKE();
#import
// ---------------------------------------------------------------------<#import>.end
// ZMQ LIBRARY |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#include <mql4zmq.mqh>                                                  // Include the libzmq.dll abstraction wrapper
// |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

このようにして、コードは、それであるMQL4-ScriptかMQL4-ExpertAdvisor、外部プロセスと通信できます。適切に機能する DBMS。

注意してください

コード設計および統合アーキテクチャーが留意すべき重要な機能はほとんどありません。MQL4 は、初期の頃から単純なシーケンシャル プロセッサではありません。つまり、MQL-CustomIndicatorこのパラダイムからはかけ離れています。コード ( の場合を除くMQL4-Script) は、受信するマーケット イベントの非同期フローによって開始されるイベント駆動型ファクトリとして機能します。Alphaユーザーは、この& OmegaMQL4 原則のリアルタイムの安定性に違反しないように、すべての措置を講じる責任があります。言い換えれば、I/O ブロッキング (RDBMS 処理などによる) が発生する可能性がある貧弱な設計は、トレーディング ターミナルのクラッシュの原因となる可能性が最も高く、誰も経験したくないことです。 （ライブトレーディングまたはバックテストの段階で）ですね。

したがって、このタスクには、健全なノンブロッキング、異種、並列マルチプロセッシング統合アーキテクチャとコード設計が使用されます。

専門的にやればうまくいく

上記を念頭に置くことで、非常にスマートで高速で (ほぼ) 無制限のアーキテクチャをトレーディング ターミナルと連携させることができます。Python を介した MT4/MQL4 コードと AI/ML エンジン間のほぼリアルタイムのメッセージングで複数のケースがあり、リモート NVIDIA/GPU 計算ファブリックを使用して、流動性プール プロバイダーからのリアルタイム データ入力用の高速 FIX-プロトコル ストリーミング エンジン、リモート相互統合された IRC/skype/email Signal プロビジョニング チャネル。

したがって、できる哲学が整っています。この意味で、SQL は余分なものではありません。ラベルを付けるのも同じ意味で簡単です。ご想像のとおり、MQL4 は (再び、ほぼリアルタイムの設計を使用して) レスポンシブ/インタラクティブ GUI レイヤーを構築することを可能にします。方法 ( One-Click-Tradingマーケティング タグに click-To-Buy / click-To-Sell が付属するずっと前) は、完全に自動化されているかどうかにかかわらず、ライン制御/グラフィカル オブジェクトのビジュアル トレーディング補助機能を使用して完全にインタラクティブに作業します。 trade-execution ( rules-set の間接的な GUI 構成を使用)、または Augmented Trading スタイルの場合。

分散処理-MQL4-Cloud-xtrnSignalProvider

はい、MT4 トレーディング ターミナルを一種の「リモート プログラム可能なチャート表示」にすることができます。これは、FX マーケットではなく、リモートの戦略テスト エンジンが支配するクラウド プロセッサから駆動されます。

分散処理-MQL4-クラウド-予測-テクニカル分析

于 2014-10-27T08:21:18.210 に答える