次の問題に似た問題があります。
これは MISOCP の問題であり、Rmosek で解決する必要があります。
mosek最適化ライブラリには、R コーン、2 次コーン、および回転した 2 次コーンの 3 種類の凸コーンが含まれています ( http://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/checkout/pkgを参照)。 /inst/doc/userguide.pdf?root=rmosek (pp 33-34))
問題をこれらのモデルのいずれにも変換できません! $u_1=4x_1, u_2=5x_2, u_1 \geq 0, u_2 \geq 0$ と $w=\sqrt{u_1^2+u_2^2}$ のように、いくつかの新しい変数 $u_1, u_2, w$ を定義しました。しかし、最後の制約を上記のコーンの 1 つとして再定式化する方法がわかりません....
心当たりがあればよろしくお願いします