r - Rを使用して、基礎となるマルコフ過程を持つ有限混合モデルを推定します

Question

これがRの質問というよりも統計の質問である場合は、お詫び申し上げます。Rで次のモデルを推定しようとしています。

y_t = mu0（1-S_t）+ mu1 S_t + e_t e_t〜N（0、sigma_t ^ 2）sigma_t ^ 2 = sigma_0 ^ 2（1-S_t）+ sigma_1 ^ 2 S_t

ここで、S_t=0の場合はmu_t=mu0、S_t=1の場合はmu_t=mu1、S_tは0または1のマルコフ過程であり、遷移確率はP（S_t = 1 | S_t-1 = 1）= pおよびP（S_t = 0 | S_t-1 = 0）=q。

'flexmix'はこれに使用するのに適したライブラリでしょうか？私はこの種の統計に慣れていないので、適切なライブラリへのポインタをいただければ幸いです。

ありがとう、

Answer 1

これは、バグやジャグで簡単にコーディングできるまさにそのタイプのモデルのように見えます。バグ/ジャグは、おそらくRでカスタムモデルを推定するための最も柔軟なアプローチです。R2Jagsを使用してRとジャグの間を簡単に移動できます。

ベイジアンモデルを初めて使用する場合は、理解するのに少し時間がかかる場合があります。