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「ドローダウン機能が見つかりませんでした」というエラーが表示されます。既に PerformanceAnalytics ライブラリをロードしています。

コード：

install.packages("quantmod")
install.packages("PerformanceAnalytics")
require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
getSymbols("AAPL")
AAPL.DF<-data.frame(Date=index(AAPL), coredata(AAPL[,1]))
AAPL.DF[,2]<-ROC(AAPL.DF[,2])
colnames(AAPL.DF)<-c("Date","rtn")
dailyRtn <- as.numeric(substring(AAPL.DF[,"rtn"],1,nchar(as.character(AAPL.DF[,"rtn"]))-1))
dailyDD <- as.vector(Drawdowns(dailyRtn/100))

以下はコンソールウィンドウのo/pです

> getSymbols("AAPL")
[1] "AAPL"
Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m,  :
  downloaded length 109721 != reported length 200
> AAPL.DF<-data.frame(Date=index(AAPL), coredata(AAPL[,1]))
> AAPL.DF[,2]<-ROC(AAPL.DF[,2])
> colnames(AAPL.DF)<-c("Date","rtn")
> dailyRtn <- as.numeric(substring(AAPL.DF[,"rtn"],1,nchar(as.character(AAPL.DF[,"rtn"]))-1))
> dailyDD <- as.vector(Drawdowns(dailyRtn/100))
Error in as.vector(Drawdowns(dailyRtn/100)) : 
  could not find function "Drawdowns"

PerformanceAnalytics ライブラリを正常にインストールしてロードしたのに、Drawdowns function could not be found のエラー メッセージが表示される理由がわかりません

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ドローダウン機能はありません。何をしているかに応じて、findDrawdowns または chart.Drawdown の使用に興味があるかもしれません。また、以下に示すように、収益を計算するためにコードを少し単純化することもできます。

require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
getSymbols("AAPL")
#  calculate returns based on Adjusted Close prices
AAPL.DF <- Return.calculate(AAPL[,6])[-1,]
dailyDD <- findDrawdowns(AAPL.DF)
chart.Drawdown(AAPL.DF)

Addjusted_Close 価格は 2014 年の AAPL の分割に合わせて修正され、始値は調整されていないため、元のコードでは始値 (AAPL 列 1) ではなく Adjusted_Close 価格 (AAPL 列 6) を使用しました。

于 2015-01-15T12:35:20.293 に答える