パネル データを使用して経済学論文の回帰を実行していますが、ダミー変数の 1 つが固定効果モデルの出力に表示されません (つまり、モデルに含まれていないようです)。これには理由がありますか？より少ない変数 (または変換されていない変数) で回帰を実行すると、問題は引き続き発生します。
これは関連するコードです：
library(car)
library(plm)
euro$rsign<-sign(euro$r)
euro$rsign2<-ifelse(euro$rsign==0, 1, euro$rsign)
euro$rlogmod<-euro$rsign2*log(abs(euro$r)+1.3)
hist(euro$rlogmod)
euro$logvix<-log(euro$vix)
hist(euro$logvix)
euro$logtdo<-log(euro$tdo)
hist(euro$logtdo)
eurofix<-plm(rlogmod~db+gdp+logvix+gb+i+logtdo+fx+ld+e+c,data=euro,model="within")
summary(eurofix)
係数には「c」が含まれているようには見えませんが、ダミー変数でもある「ld」と「e」は含まれています。
summary(eurofix) の出力は次のとおりです。
Oneway (individual) effect Within Model
Call:
plm(formula = rlogmod ~ db + gdp + logvix + gb + i + logtdo +
fx + ld + e + c, data = euro, model = "within")
Balanced Panel: n=21, T=44, N=924
Residuals :
Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max.
-1.2200 -0.2910 -0.0283 0.2860 1.8000
Coefficients :
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
db 0.01308207 0.00223606 5.8505 6.872e-09 ***
gdp 0.00171493 0.00225507 0.7605 0.4471692
logvix 1.19584210 0.04590883 26.0482 < 2.2e-16 ***
gb 0.14940903 0.02253779 6.6293 5.828e-11 ***
i 0.06406398 0.01737038 3.6881 0.0002396 ***
logtdo 0.05584335 0.02871523 1.9447 0.0521208 .
fx 0.09831212 0.10642503 0.9238 0.3558560
ld -0.10248830 0.05161567 -1.9856 0.0473824 *
e 0.00085249 0.07662002 0.0111 0.9911252
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Total Sum of Squares: 408.3
Residual Sum of Squares: 173.97
R-Squared : 0.57393
Adj. R-Squared : 0.55529
F-statistic: 133.804 on 9 and 894 DF, p-value: < 2.22e-16
「ld」は単に特定の期間がリーマン デフォルトの前後にある場合、「e」は国がユーロ圏に属しているかどうか、「c」は国がユーロ圏の「コア」の一部と見なされている場合です。このモデルをランダム効果で実行すると、「c」変数が含まれます。
明らかな重要なエラーを無視して、どこが間違っているのでしょうか? 「c」がないと、今すぐモデルの改良に取り組めません。
編集: plm は plm パッケージに含まれています。データセットへのリンクは次のとおりです: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMIFdAm4l3be88PU_WAaTxzs1N8weqyDH9F6yULvBn0/edit?usp=sharingまた、r データセットのサンプル スクリーンショット: http://imgur.com/ic8D8EP