私は最近、いくつかの履歴データのドローダウン分析を行いましたが、問題は、findDrawdowns() 関数がドローダウンの終了を回復時間の後に計算する方法が原因で、大恐慌が多くの時間枠を食いつぶしたことでした。
関数に渡す引数、またはトラフ値で各ドローダウンを終了する存在する同様の関数はありますか? したがって、基本的には、累積リターンのローカル最小値/最大値にリセットすることで、回復時間内に発生するドローダウンをキャプチャします。基本的に、R のドローダウンにローリング タイム ウィンドウを使用します。このようなものはありますか?