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複数の Quandl コードを同時に R に取り込もうとしていますが、データを含む [i] 列 (および日付列) を持つ単一の xts オブジェクトになりたいと考えています。

Quandl からデータを呼び出すために作成した関数は問題ないように見えますが、xts オブジェクトを作成するための構文について助けが必要です。これが私がこれまでに持っているものです：

# Build vector of model holdings
holdings <- c("VTI","VEA","VWO","LQD","BND","TLT","VNQ","GLD","VGSH")

# Function to fetch each holding as an xts object, adjusted close returns
getQholdings <- function(ticker){
  codes <- paste("EOD/",ticker,".11",sep="")
  for(i in 1:length(ticker)){
      ???? <- Quandl(codes[i],type="xts",transformation="rdiff",
                     start_date="2013-12-31",collapse="monthly",
                     force_irregular=TRUE)
    }}

「for」関数の反復ごとにxtsオブジェクトを徐々に構築するためのある種の関数であると思われる疑問符がある場所に助けが必要です。

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xts オブジェクトを作成する必要はありませQuandlん。関数が作成してくれます。

2 つのコードの例:

codes <- c("EOD/VTI.11", "EOD/VEA.11")
x1 <- Quandl(codes,type="xts",transformation="rdiff",
       start_date="2013-12-31",collapse="monthly",
       force_irregular=TRUE)

head(x1)

結果：

           EOD.VTI - Adj_Close EOD.VEA - Adj_Close
2014-01-31        -0.031693078        -0.052063340
2014-02-28         0.048664944         0.059478613
2014-03-31         0.005078150        -0.003653885
2014-04-30         0.000615574         0.015749939
2014-05-31         0.021019174         0.017652672
2014-06-30         0.026241859         0.010426937

時系列をマージ

ただし、すでに 2 つの時系列がある場合は、次を使用しますmerge。

x1 <- Quandl("EOD/VTI.11", type="xts", ......
x2 <- Quandl("EOD/VEA.11", type="xts", ......

x <- merge(x1, x2)

mergexts では、時系列の時間インデックスに基づいています。

于 2015-02-16T22:48:09.127 に答える