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ほとんどの資産担保証券発行者がトランザクションの資金（またはウォーターフォール）条項の流れを文書化するためにPythonコンピュータープログラムを提出することを要求する最近のSEC提案で、私はあなたが「必須」のPythonパッケージについてどう思うかを尋ねるのはタイムリーだと思いましたファイナンスのためになります。

PS：ここで回答する以外に、このアンケートへの回答も検討してください。

更新：調査結果はこちら。

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http://code.google.com/p/pandas/も、定量的な財務のバックグラウンドで開発されています。

私はそれからいつもの容疑者を推測します：

  • numpy
  • scipy
  • rpy
  • matplotlib
  • ..。

私のクォンツ開発では、通常、基本としてpythonxy（http://www.pythonxy.com/）から始めます。

以前は、quantlibにいくつかのPythonバインディングも使用していました。（まだ開発されているかどうかはわかりません）。

于 2010-05-22T07:35:19.993 に答える
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Scipy2008で発表されたStefanoTaschiniの「区間演算：Pythonの実装とアプリケーション」（ここを参照）は、計算の数値の不確実性の範囲を示すことができるため、貴重な場合があります（したがって、脆弱すぎる入力データまたは方程式に基づく決定を回避できます） 。

StefanoはチューリッヒのAltisInvestmentManagement AGで働いているので、彼が財務のコンテキストでpyintervalパッケージを開発して使用していることは間違いありませんが、もちろんそれは単なる汎用ツールであり、他の分野でも完全に使用できます。

于 2010-05-20T04:11:33.473 に答える
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証券の説明に関連するものを制限しようと思います。

  • 市場慣習のサポートを提供するパッケージがいくつかあります（日数の端数、調整ルール、有効期限、スケジュールの生成など）。それらがSECによって公式に提供されるのは素晴らしいことでしょうか？セキュリティを適切に記述することは絶対に必要であり、すべてのペイオフ記述スクリプトでそれらを再実装するのは面倒です。
  • いくつかの単純な価格設定のような関数は、すべて非常に一般的であり、主にそのような小さなものの価格設定ライブラリを呼び出すオーバーヘッドを回避するために再開発されました（たとえば、ブラックショールズ一次ギリシャ語とインプライドボラティリティ計算）。これは、たとえば、市場がボラティリティポイントでそれらを引用するときに、バニラオプションを説明するために使用されます。価格対利回り関数についても同じです。

もちろん、他の多くのライブラリを使用しています

  • 他のシステムの通信
  • 価格設定
  • 較正
  • モデル評価
  • 統計学
  • 制作物
  • ..。
于 2010-05-20T07:34:57.397 に答える
3

私はトレーディングシステムを扱っていますが、sci-py/num-pyは私にとって非常に役に立ちました。Pythonに組み込まれているCSVリーダー/ライターパッケージも、私が定期的に使用しているものです。

于 2010-05-20T02:30:47.153 に答える